Forex: Warum es Doesnrsquot Arbeit von: Vincenzo Desroches Trading Forex online ist ein riskantes Unterfangen und eine der wichtigsten Aufgaben eines jeden Händler ist die Verringerung der Risiken, die mit Handelsentscheidungen, sagt Vincenzo Desroches von ForexCharts Dies ist vor allem der Fall, wenn wir Eine Strategie zu testen und nicht zu handeln. Niemand möchte Risiken in einem Fall einnehmen, in dem das günstigste Ergebnis brechen. In diesem Artikel diskutieren wersquoll die beliebte, aber fehlgeleitete Back-Test-Lösung für das Problem der Risikokontrolle bei der Prüfung von Forex-Strategien. Back-Tests ist die Anwendung einiger technischer Strategie auf historische Daten, und die Analyse der daraus resultierenden Profit-Verlust-Muster. Obwohl es meistens mit Computern gemacht wird, können Sie es manuell auf einer Sequenz von monatlichen oder jährlichen Daten durchführen. Es ist ein einfacher und direkter Ansatz, der es sehr beliebt in der Händler-Community als spannende und sichere Tool in der ewigen Suche nach der perfekten Forex-Strategie macht. Trader, die diese Methode zum Testen ihrer Strategien anwenden, unterschreiben den Glauben, dass das, was in der Vergangenheit funktioniert, auch in Zukunft funktionieren wird. Historische Leistung ist ein Leitfaden für die künftigen Ergebnisse, glauben sie anscheinend, und kann verwendet werden, um gültige Lösungen für die ewigen Probleme des Handels zu bauen. Dennoch ist die Rückversicherung fast völlig nutzlos als Leitfaden für den zugrunde liegenden Wert oder das Gewinnpotenzial einer Strategie. Sie gewährt dem Wirtschaftsteilnehmer keinerlei Nutzen oder Einsicht in Bezug auf die Gültigkeit seines Handelsansatzes und kann oft zu katastrophalen Missverständnissen über die richtigen Praktiken im Handel führen. Der grundlegende Grund für die Nutzlosigkeit der Back-Tests ist sehr einfach. Es ist nicht möglich, eine Devisenstrategie auf der Basis eines Stückmarktes zu erarbeiten und dann blind auf einen anderen Zeitraum mit der ungerechtfertigten Hoffnung anzuwenden, dass er dort gleich gut funktionieren wird. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Marktpreis-Aktion die Markov-Eigenschaft hat, was bedeutet, dass der Preis der nächsten fünf Minuten von nun an zu erraten ist, müssen Sie nur wissen, ist der Preis von jetzt (da müssen wir wissen, ob der Vermögenswert preislich ist 50 oder 5000 im Augenblick). Nichts anderes ist relevant. Rücktests dagegen basieren auf der Vorstellung, dass die Preise im Allgemeinen überall einander beeinflussen und immer wieder Muster erzeugen, die sich immer wieder wiederholen, im Widerspruch zu dieser intuitiven Annahme. Aber Letrsquos einen tieferen Blick auf Back-Tests. Was ist eine technische Strategie Eine technische Strategie ist eine Kombination von analytischen Tools und zielt darauf ab, die Volatilität in den Rohdaten zu glätten und sie zu einem Muster zu machen, das einfacher in grundlegende Formationen wie Dreiecke, Bereiche oder Trends zerfällt. In einem typischen Stück von Forex-Preisdaten, wie z. B. den in der nachstehenden Tabelle beobachteten Formationen, ist es trivial, eine große Anzahl von Formationen zu definieren, aber eine solche große Anzahl von Optionen macht keine Handelsentscheidungen einfacher. Stattdessen müssen wir ein bestimmtes Dreieck, Makro - oder Mikrotrend, eine lang - oder kurzfristige Unterstützung oder eine Widerstandslinie wählen, um unseren Ansatz zu formulieren. Diese Wahl ist mehr oder weniger willkürlich. Es ist allgemein bekannt, dass zwei erfahrene Analytiker das gleiche Diagramm betrachten und zu Schlussfolgerungen kommen können, die einander gegenüberstehen. Um mit dem Problem umgehen zu können, wählen wir einen Zeitrahmen für die Analyse der Gesamtpreisbildung und geben das minimale Preisquantum an, das die Größe der kleinsten Einheit in der Tabelle sein wird. Denken Sie jedoch daran, dass diese Wahl auch willkürlich ist. Wir verwenden dann technische Indikatoren, um eine Meinung über diese Formation auszudrücken, dh die technische Strategie, die wir für das sich entwickelnde Preismuster anwenden, schafft ein Fall-Szenario, das unserer Meinung, nicht der des Marktes widerspiegelt. Klicken, um zu vergrößern Das Lager, das diese Diskussion auf dem Thema des Zurücktests hat, sollte offensichtlich sein. Technische Strategien sind nicht wie die Theoreme der Mathematik, wo die Ergebnisse sind unabhängig von den Annahmen der Person, die die Berechnung, da ein technischer Händler ist einzigartig verantwortlich für die Erstellung des Szenarios beobachtet. Es wird oft gesagt, dass die technische Analyse eine Kunst ist, oder anders ausgedrückt, dass die Gründe, die zur Schaffung einer technischen Strategie durch einen Händler führen, nicht nur durch die Beobachtung der zugrunde liegenden Daten durch einen anderen Händler dupliziert werden können. Die Absurdität der Prüfung einer Idee, die selbst eine strenge und allgemein vereinbarte Definition dessen, was es ist, fehlt, ist selbstverständlich. Obwohl es möglich ist, eine Strategie auf der Grundlage der von ihr erzeugten Ergebnisse zu testen, ist die Annahme der Kausalität der Korrelation zwischen den Handelsrenditen und der beobachtbaren Übereinstimmung zwischen der technischen Strategie und der Preisaktion nicht sinnvoll. Und wenn therersquos keine Kausalität, es keinen Sinn macht, eine zufällige Korrelation zu testen, da durch die Definition keine wiederholbaren Muster aus der Strategie hervorgehen können, die einer Rückprobe unterliegt. NÄCHSTES: Das Problem mit der Back-Testing Einen Kommentar schreiben Verwandte Videos auf FOREX Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie unsBacktesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Rentabilität vor dem Händler Risiken tatsächlichen Kapital zu gewährleisten. Ein Trader kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse auf dem Niveau der Rentabilität und des Risikos analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse den Kriterien entsprechen, die für den Trader akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen umgesetzt werden, dass es zu Gewinnen führt. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine bedeutende Menge des Volumens, das auf dem heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, wird von Händlern getätigt, die irgendeine Art von Computerautomation verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien, die auf einer technischen Analyse beruhen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Trading-Strategie genutzt werden soll. Der Abtastzeitraum, an dem ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Stichprobenzeitraums sollte so lang sein, dass Zeiträume unterschiedlicher Marktbedingungen einschließlich Aufwärtstrends, Abwärtstrends und gebietsbezogener Handelsgeschäfte berücksichtigt werden können. Die Durchführung eines Tests auf nur einer Art von Marktbedingungen kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die unter anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist ebenfalls entscheidend. Ist die Stichprobenanzahl zu gering, kann der Test nicht statistisch signifikant sein. Eine Probe mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann zu optimierten Ergebnissen führen, bei denen sich eine überwältigende Anzahl von Gewinntrades um einen bestimmten Marktzustand oder Trend, der für die Strategie günstig ist, verschmelzen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Halten Sie es real Ein Backtest sollte die Realität so gut wie möglich reflektieren. Die Handelskosten, die ansonsten von den Händlern als einzeln betrachtet betrachtet werden könnten, können erhebliche Auswirkungen haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten umfassen Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten die Differenz zwischen, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete enthalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die Strategien der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (als In-Probe bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeit-Märkten implementiert zu werden. Wenn die Strategie bei Vergleichsuntersuchungen fehlschlägt, muss die Strategie weiterentwickelt werden, oder sie sollte insgesamt aufgegeben werden.
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