Wie profitabel sind Candlestick-Strategien im Devisenhandel Candlestick-Formationen: Welches wählen wir Bei einer großen Anzahl verschiedener Candlestick-Formationen wäre es nahezu unmöglich, die Gesamt-Profitabilität aller Candlestick-Strategien in einer einzigen Studie abzuschätzen. Stattdessen konzentrieren wir uns auf spezifische Umkehrsignale, von denen wir glauben, dass sie intuitive Werte haben, da sie sich auf die Marktstimmung beziehen. In diesem Fall werden wir sowohl die Morning Star - als auch die Evening Star-Formationen als Kauf - und Verkaufssignale betrachten. Eine Morning Star-Bildung ist ein zinsbullisches Umkehrsignal für einen allgemeinen Abwärtstrend. Bei ziemlich gleich bleibenden Verlusten sehen wir eine stark negative, vollmundige erste Kerze. Die zweite Kerze öffnet sich bei oder unter dem vorherigen Abschluss, Handel innerhalb eines relativ engen Bereich mit dem hohen Aufenthalt unter dem Mittelpunkt der ersten Kerze. Die dritte Kerze ist stark positiv und schließt über dem Mittelpunkt der ersten Kerze. Dies zeigt uns, dass die bearish Sentiment ist nicht in der Lage, Preis unterhalb der vorherigen Tiefststände zu drücken, und Risiken bleiben für eine Trendwende Trend. Der Abendstern ist effektiv das Gegenteil eines Morning Star, da der Preis in einem Aufwärtstrend beginnt und die erste Kerze stark positiv ist. Die zweite Kerze öffnet sich über oder am vorherigen Ende, Handel innerhalb einer ziemlich engen Strecke und mit seinem Tief über dem vorhergehenden Stäbe Mittelpunkt. Die dritte Kerze ist stark negativ und schließt unterhalb der ersten Kerzenmitte. Das gibt Warnung, dass Stiere nicht in der Lage sind, den Preis auf neue Höhen zu drängen, und eine stark baissige Kerze deutet auf weiteres Abwärtspotenzial durch nachfolgenden Handel hin. Backtesting unserer Candlestick-Formationen Unter Verwendung der TradeStations EasyLanguage übersetzen wir unsere Candlestick-Regeln in quantitativen Code um ihre Performance auf historischer Basis zu testen. (Für diejenigen, die daran interessiert sind, den aktuellen Candlestick-Strategiecode im TradeStations ELD-Format zu sehen, klicken Sie hier. Um den gleichen Code in einem breiteren Format zu sehen, klicken Sie hier.) So können wir unsere Konzepte ganz einfach im gesamten Spektrum testen Währungen und Zeitrahmen. Wir achten besonders darauf, dass wir unserem Code keine willkürlichen Elemente hinzufügen, die dazu führen können, dass wir unsere Ergebnisse über-optimieren, weil wir die Rohprofitabilität der einfachen Leuchterbildung beurteilen wollen. In Bezug auf die tatsächlichen Handelsregeln, sagen wir unsere Strategie, eine Standard-Menge des gegebenen Währungspaares zu kaufen, wenn ein Morning Star Formation materialisiert und kurz verkaufen die Währung auf einem Evening Star. Unsere ersten Ergebnisse beinhalten keine Stop-Loss-Aufträge oder Gewinnlimiten. Stattdessen werden Gewinne und Verluste bei der Positionierung von Flips an den nachfolgenden Morning - oder Evening Star-Formationen realisiert. Der Handel beginnt mit der Gründung des Euro (123199) und endet mit dem Veröffentlichungsdatum. Erste Backtesting-Ergebnisse: Könnten wir auf unsere Raw Candlestick-Strategie verbessern? Unser erster Backtest zeigt, dass unsere einfache Strategie nach wie vor bescheiden profitabel ist. Dennoch bleibt es bei umfangreichen Max Drawdowns klar, dass unsere Strategie gut mit einem leicht verbesserten Risikomanagement umgehen kann. In der Tat kann es wichtig sein, die einzelnen Exit - und Eintragsregeln und deren Effizienz bei der Erfassung starker risikoadjustierter Renditen genauer zu betrachten. Mit TradeStation sind wir in der Lage, schnelles maximales Gewinn - und Verlustpotenzial in Trades mit mehreren Funktionen zu bewerten. Von besonderem Interesse in diesem Fall ist es, jeden einzelnen Trades maximale Abwärtsbewegung vor dem Drehen profitabel zu messen. Der Einfachheit halber sehen wir uns EURUSD-Handel an. Die nachstehende Tabelle gibt uns eine genaue Darstellung, wie riskant auf Gesamt-Trades. Das Diagramm oben zeigt uns ein interessantes Muster in unserem Leuchter-basierte Trades. Nämlich, unsere profitabelsten Trades neigen dazu, sehr wenig negative Einbußen haben. In klareren Worten, unsere besten Trades sind diejenigen, die stark von Anfang an positiv sind und zeigen sehr wenig nach unten Erweiterung. Gleichzeitig zeigen einige unserer negativsten Trades sehr wenig Gewinnpotenzial aus einer Buy-and-Hold-Perspektive. Das sagt uns, dass unsere Strategie von einer einfachen Stop-Loss-Maßnahme profitieren würde, die uns vor großen Verlusten schützt und uns nicht davon abhält, an unseren erfolgreicheren Trades Gewinn zu machen. In diesem speziellen Fall sehen wir, dass sechs von zehn Trades, die sich über 2.000 abzeichnen, sich als Verlierer erweisen, während nur einer von neun, die weniger als diesen Betrag zurückziehen, als Nettoverluste enden. Dies deutet darauf hin, dass das Hinzufügen eines Stop-Loss zu unserer Strategie kann dramatisch verbessern unsere allgemeine Rentabilität. Die obige Tabelle ist ein deutlicher Beweis für diesen Punkt, da sich unsere Gesamtrendite erheblich verbessert, wenn wir einen Höchst - oder Maximalverlust auf insgesamt 1.000 je gegebenem Handel begrenzen. Betrachtet man unsere Ergebnisse, sehen wir, dass unser Anteil der profitablen Trades dramatisch sinkt, wenn wir ein steifes Gewinnziel auf unsere Trades setzen. In der Tat, von 37 insgesamt Trades, 24 produzieren einen Verlust, wenn wir unseren Halt auf 1.000 setzen. Dennoch übertrifft die Gewinnsumme, die wir an jedem Gewinner sammeln, den relativ bescheidenen Verlust für jeden Verlierer weit. Es scheint, als ob unsere Morning Star Evening Star Kerzenleuchter-Strategie am besten mit engen Stop Verluste und lockerer Gewinn Ziele. Die nächste logische Frage ist, ob wir unsere Strategie mit einem festen Gewinnziel verbessern können. Die obige Grafik zeigt uns das genaue Gegenteil unseres Maximal-Adverse-Exkursions-Charts, wobei wir die Effizienz unserer Gewinntechniken auf unserer Handelsstrategie beurteilen können. Die solide schwarze Linie repräsentiert einen 1: 1 maximalen günstigen Exkurs zur Handelsgewinnlinie. Mit anderen Worten: Geschäfte, die an der Linie geschlossen sind, stellen Beispiele dar, in denen wir den maximal möglichen Gewinn in einer bestimmten Handelschance erfasst haben. Natürlich wissen wir alle, dass dies eine nahezu unmöglich ist, auf einer regelmäßigen Basis zu erreichen. Stattdessen schauen wir uns an, ob es besonders extreme Fälle gibt, in denen ein Set-Gewinn-Gewinn unsere Profitabilität drastisch verbessert hätte. Auch hier sehen wir interessante Ergebnisse, wenn wir die Regeln des Geldmanagements in unserer Handelsstrategie ändern. Unsere Profitabilität verbessert sich und unsere Gesamtrendite steigt, wenn wir ein festes Gewinnziel von 12.000 pro Handel festlegen. Obwohl der Anteil der Gewinne, die rentabel sind, auf nur 36 gesunken ist, ist es klar, dass ein Lohn-Risiko-Verhältnis von 12.000 bis 1.000 sehr attraktive risikoadjustierte Renditen bietet. Im Folgenden sehen wir die tatsächliche Eigenkapitalkurve unserer Handelsstrategie und endgültige Schlussfolgerungen zur Rentabilität unserer Morning Star Evening Star-Candlestick-Strategie. Schlussfolgerung und Vorbehalte Unsere attraktive Eigenkapitalkurve legt nahe, dass unsere Candlestick-Strategie im EURUSD von Anfang an bis heute profitabel war. Die Rohresultate ohne Geldmengenregelungen waren etwas weniger rentabel und erzählten uns einige interessante Dinge über die Natur unserer Leuchterstrategie. Wir haben gesehen, dass sich die Profitabilität dramatisch verbessert hat, wenn wir Verluste knapp machen und unsere Gewinner deutlich länger laufen lassen. Das sagt uns, dass unsere Leuchtsignale entweder falsch in ihren Umkehrsignalen sind und nicht lohnend sind, oder sie sind richtig und geben uns reichlich Gelegenheit, Gewinne auf einer Trendwende zu nehmen. Es ist nicht zu leugnen, dass diese Strategie tatsächlich viele falsche Handelssignale liefert. Dennoch sehen wir, dass eine ordnungsgemäße Verwaltungsregeln es uns ermöglicht, solide Gewinne zu erfassen und unseren Nachteil auf diese Rückgänge zu begrenzen. Kombiniert mit anderen Handelstechniken und mehr diskretionären Strategien, würden wir argumentieren, dass diese Leuchter Formationen unsere allgemeine Handelsrentabilität erhöhen. Geschrieben von: David Rodrguez, Währungsanalyst für DailyFX DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globale Devisenmärkte beeinflussen. Welches Trading System oder Strategie ist die profitabelsten Es gibt 3 Arten von Systemen, technische, Preisaktionen und diskretionäre. Und ich habe alle drei in dieser Reihenfolge durchgegangen. Meiner Meinung nach sind reine technische Systeme die meisten dummy Beweis, was wir tun, ist, die Kauf-und Verkaufssignale zu folgen, und Sie werden 2-3 Indikatoren plus mehrere gleitende Durchschnitte auf Ihren Charts haben. Als mein Handel reifen, entdecke ich Preis-Aktion-Systeme, in denen wir immer noch gonna Charts als primäre Handelswerkzeuge verwenden, aber nur anders in Ansatz. Wir kennzeichnen Diagrammmuster, Preiskanäle, Stützwiderstand stattdessen. Interessanter Handel. Gut durchdacht. Vielen Dank für alle schnellen Antwort von Acetrader, Angrychinese (was Sie wirklich wütend machen) Ich verstehe, mein eigenes System wird die ideale, aber bevor ich quotablequot zu entwickeln Systemstrategie meiner eigenen, wo muss ich beginnen, wenn ich grasen Trading System Subforum, gibt es viele gute System von dem, was ich sehe, Trading Made Simple, EASY, Jame16group etc. aber welche ich ab von Betrachten Sie mich als Neuling bitte. Schauen Sie sich die Diagramme, verwenden Sie die Indikatoren, die Sie verstehen, oder überhaupt keine verwenden. Nur Preis-Aktion und Supportresistance und vielleicht Pivot-Punkte. Kaufen, wenn Sie denken, dass Preis nach oben gehen und verkaufen, wenn Sie denken, dass Preis unten geht. Wenn Sie falsch sind, lernen Sie davon und versuchen Sie herauszufinden, warum Sie wo falsch. Handelsrechnungen, keine Demo. Als ich anfing, zu handeln, versuchte ich auch einige Systeme, die ich online finden konnte, aber keine lange Zeit Erfolg. Ich entfernte alle meine Indikatoren und jetzt i handeln nur Preis-Aktion und Support Resistance, mit Erfolg Es wird einige Zeit dauern, zu lernen, aber wenn Sie es bekommen, verstehen Sie wirklich die Märkte, und das ist, was wir wollen, Für Pressemitteilungen, verwenden Stop-Loss und haben eine gute solide Geld-Management. Vielen Dank für alle schnellen Antwort von Acetrader, Angrychinese (was Sie wirklich wütend machen) Ich verstehe, mein eigenes System wird die ideale, aber bevor ich quotablequot zu entwickeln Systemstrategie meiner eigenen, wo muss ich beginnen, wenn ich grasen Trading System Subforum, gibt es viele gute System von dem, was ich sehe, Trading Made Simple, EASY, Jame16group etc. aber welche ich ab von Betrachten Sie mich als Neuling bitte. Hier sind meine Vorschläge, wo ich anfangen soll: 1. Erstens verstehen die Art des Tieres (Markt), die Sie zu tun haben. Der Kampf gegen einen Feuer-atmenden Drachen ist nicht dasselbe wie die Jagd auf einen Fuchs. Der Forex-Markt handelt riesige Summen von Geld (in den Billionen) jeden Tag. Es wird von relativ wenigen großen Händlern dominiert und wir kleinen Jungs sind nur Kanonenfutter, unsere Trades machen nicht mal einen Blip auf den Trading-Bildschirmen. 2. Etwas wie 95 (ich glaube, es ist noch mehr) von kleinen Händlern verlieren Geld, so dass was Handelssystem Sie verwenden müssen, nicht tun, was 95 anderer Systeme tun. Die überwiegende Mehrheit der Systeme ist auf das Preisverhalten und den Intraday-Handel fixiert. Um fair zu sein, sie wahrscheinlich alle arbeiten einige der Zeit, aber nicht gut genug, um eine Konkursrate von 95 über einen angemessenen Zeitraum zu verhindern. Solche Systeme vernachlässigen zu prüfen, was die großen Akteure zu tun und ihre Trades sind durch die Reaktion auf subjektives Preis-Muster, die durch die natürliche quotnoisequot des Marktes oder kurzfristige Trends, die oft scheitern, bald nachdem sie offensichtlich. Mit anderen Worten, es gibt keine wirkliche Kraft hinter diesen quotnoisequot-basierten Bewegungen. 3. Wie oben erläutert, gehören die Devisenmärkte zu den großen Jungs. Wenn Sie ein großer Junge waren, z. B. Ein Fondsmanager, wie würden Sie Geld verdienen mit Ihrem 2 Milliarden Fonds Sie müssen Tausende von Verträgen kaufen, würden Sie versuchen, sie zu kaufen 5 oder 6 zu einer Zeit auf 15 Minuten Zeitintervalle Natürlich nicht Sie würden Ihre Positionen über Wochen zu erwerben und Monate und nehmen dann den Markt für eine Fahrt für vielleicht 6 Monate oder mehr. Der Punkt ist, dass das große Geld (intelligentes Geld) seine Zeit nimmt, ihre riesigen Profite zu machen. Sogar tägliche Diagramme sind gerechtes quotnoisequot zu diesen Kerlen, also schlage ich vor, dass Sie, wöchentliche Diagramme in Betracht ziehen. Dies bedeutet, dass Sie kleine Positionen mit größeren Stop-Verluste nehmen, sagen, 200 Pips oder so, können Sie Ihre eigene Forschung in dieser Hinsicht zu tun. 4. Wie kann man herausfinden, was die großen Spieler tun? Studie der wöchentlichen CFTC Commitments of Traders Bericht, der die Futures-Positionen der großen Jungs und wie viele Verträge wurden hinzugefügt oder verschlossen jede Woche gibt. Dies wird Ihnen helfen, den Handel mit den Preismachern. Gehen Sie Google. 5. Es gibt sehr wenig Wert in der technischen Analyse. Gleitende Mittelwerte sind zu spät und Indikatoren sind irreführend und gefährlich. Chartmuster scheitern zu oft. Stoppen Sie mit dem Preisverhalten Fixierung Ignorieren Sie alles, außer für eine Sache: Ziehen Sie gerade Trendlinien und sobald Sie einen Handel eingeben, stellen Sie sicher, dass Sie die steilste Trendlinie verwenden, die Sie als Ihren Ausgang zeichnen können, wenn der Preis diese Trendlinie überschreitet, verlassen Sie den Handel. Die Kombination von Handel mit den großen Jungs und mit einfachen Trendlinien auf wöchentliche Daten können Sie leben ein weniger stressiges Leben, die Märkte für nur 30 Minuten pro Woche zu überprüfen, und Sie werden wahrscheinlich mehr Geld als 95 von kleinen Händlern. Unsere Lebensdauer ist endlich, warum nicht verbringen sie Dinge, die Sie gerne anstatt gestresst 8 Stunden am Tag versuchen, Tag Handel Ihre Gesundheit kann leiden, was zu Blutdruck und Herzprobleme. Wenn Sie erfolgreich in Ihrem ersten Trades sind dann anstatt, größere und größere Positionen in einem Instrument, sollten Sie in Erwägung ziehen, in andere Währungen und Rohstoffe zu diversifizieren. 6. Seien Sie geduldig. Lassen Sie den Markt die Arbeit für Sie tun. Viel Glück, was Angry sagte. Wenn Sie wirklich wollen, um es in den Märkten, youll müssen mehr über quotOrder Flowquot Handel (wie es genannt wird) und Global Macro. Grundsätzlich geht es darum, zu wissen, dass alles, was bewegt sich die Märkte und die Nutzung dieser Informationen. Unglücklicherweise, Techniken noch Fundamente bewegen die Märkte, weshalb techfundie Händler immer spät zum Spiel sind. Diejenigen von uns, die den Markt verstehen und die verstehen, was die Märkte bewegt, sind immer einen Schritt voraus. Globale Märkte (d. H. Währungen) sind ein richtungsweisendes Denkmal. 100 stimmen mit der Notwendigkeit zu verstehen, quotwhat bewegt sich die Märkte, sondern müssen auch wissen, quotwho bewegt sich die Märkte und dann folgen sie Hier sind meine Vorschläge, wo man anfangen: 1. Erstens verstehen die Art des Tieres (Markt), die Sie zu tun haben. Der Kampf gegen einen Feuer-atmenden Drachen ist nicht dasselbe wie die Jagd auf einen Fuchs. Der Forex-Markt handelt riesige Summen von Geld (in den Billionen) jeden Tag. Es wird von relativ wenigen großen Händlern dominiert und wir kleinen Jungs sind nur Kanonenfutter, unsere Trades machen nicht mal einen Blip auf den Trading-Bildschirmen. 2. Etwas wie 95 (ich glaube, es ist noch mehr) von kleinen Händlern verlieren Geld, so dass was Handelssystem Sie verwenden müssen nicht tun, was. Hey, große Post. Es ist eine interessante Art zu denken. Ich nahm Ihren Rat und ging auf die CFTC-Website. Ich bin neu auf Forex (Handel und Lesen über es seit April) und nie wusste viel über die CFTC. Ich fand zukünftige Position der verschiedenen Gebrauchsgüter aber konnte Fx nicht finden. Jede Hilfe Dank Joined Oct 2008 Status: Sentiment und Global Macro 2.321 Beiträge 100 stimmen mit der Notwendigkeit, zu verstehen, quotwhat bewegt sich die Märkte, sondern müssen auch wissen, quotwho bewegt sich die Märkte und dann folgen sie In fünf einfachen Schritten haben Sie im Grunde meine Trading-Stil beschrieben. Aber all dies ist nutzlos, ohne ein solides Verständnis von quotwhat bewegt den Markt und wer bewegt die Märkte. Paar in einigen Ideen der Liquidität und Stimmung wird immer helfen Ihnen auf der Seite mit den großen Jungs zu bleiben. Handel mit ihnen, nicht gegen sie, ist, was Ive immer geglaubt und weiter zu üben. Was Angry gesagt hat. Wenn Sie wirklich wollen, um es in den Märkten, youll müssen mehr über quotOrder Flowquot Handel (wie es genannt wird) und Global Macro. Grundsätzlich geht es darum, zu wissen, dass alles, was bewegt sich die Märkte und die Nutzung dieser Informationen. Unglücklicherweise, Techniken noch Fundamente bewegen die Märkte, weshalb techfundie Händler immer spät zum Spiel sind. Diejenigen von uns, die den Markt verstehen und die verstehen, was die Märkte bewegt, sind immer einen Schritt voraus. Globale Märkte (d. H. Währungen) sind ein richtungsweisendes Denkmal. Wissen ist ein möglicher Weg zu konsistenten Gewinnen. Ein anderer Weg ist, die eigene Unwissenheit über die Absichten des Marktes zu akzeptieren (sogar umarmen). Der Weg des Wissens kann sehr gefährlich sein, denn das, was am meisten erreicht wird, ist nicht Wissen, sondern nur ein Leiden, das Illusion des Wissens genannt wird. Um zu halten, müssen Sie zuerst Ihre Hand öffnen. Lassen Sie go. quot - Lao Tzu Hier sind meine Vorschläge, wo zu beginnen: 1. Erstens verstehen die Art des Tieres (Markt), die Sie zu tun haben. Der Kampf gegen einen Feuer-atmenden Drachen ist nicht dasselbe wie die Jagd auf einen Fuchs. Der Forex-Markt handelt riesige Summen von Geld (in den Billionen) jeden Tag. Es wird von relativ wenigen großen Händlern dominiert und wir kleinen Jungs sind nur Kanonenfutter, unsere Trades machen nicht mal einen Blip auf den Trading-Bildschirmen. 2. Etwas wie 95 (ich glaube, es ist noch mehr) von kleinen Händlern verlieren Geld, so dass was Handelssystem Sie verwenden müssen nicht tun, was. Hallo Ttop, Ihr Kommentar oben gesetzt, um Auge für mich zu öffnen. Führen Sie mich, die wirklichen Gründe zu sehen, warum die meisten Händler fehlten Als Neuling suche ich Indikator und System um und lade viele Anzeigen für mein mt4 Diagramm. Ich versuche jeden Indikator und irgendwann machen mich zu verwirren, welche zu folgen Können Sie weiter erklären, Ihre Punkte unten Bitte korrigieren Sie mein Verständnis, wenn ich falsch. 1. Intraday-Handel ist Ihrer Meinung nach gefährlich. 2. Können Sie erklären, diese Aussage weiter soSysteme vernachlässigen zu prüfen, was die großen Akteure tun und ihre Geschäfte werden durch die Reaktion auf subjektives Preis-Muster, die durch die natürliche quotnoisequot des Marktes oder kurzfristige Trends, die oft kurz nach ihnen Evident. quot 3. Von dem, was ich oben verstehe, handeln Sie nur ein in einem Monat 4. Bitte erklären Sie weiter Ihre Aussage. Wöchentlich. Dies bedeutet, dass Sie kleine Positionen mit größeren Stop-Verluste nehmen, sagen, 200 Pips oder so. 5. Ich möchte verstehen, was Big Guys tun: Ich ging zu CFTC und ich kann nur CME unter Current Legacy Reports bin Ich gehe an die richtige Stelle dort 6. quot Ignore it all, außer für eine Sache: Zeichnung gerade Trendlinien Und sobald Sie einen Handel eingeben, stellen Sie sicher, dass Sie die steilste Trendlinie verwenden, die Sie als Ausfahrt zeichnen können, dh wenn der Preis diese Trendlinie überschreitet, verlassen Sie den Trade. quot --- können Sie Beispiel zeigen. Was ist Ihre Methode in der Zeichnung Trendlinien, die ich oft mit Problem mit Exit. 7. quot Die Kombination von Handel mit den großen Jungs und mit einfachen Trendlinien auf wöchentlichen Daten können Sie leben ein weniger stressiges Leben, die Märkte für nur 30 Minuten pro weekquot überprüfen - können Sie bitte erklären, was Sie quotcheckquot der Markt Während dieser 30 Minuten 8. Ich hörte über Orderflow, Gefühl, Liquidität. Kann jemand diese Begriffe erklären
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